Diskuze: Jak ekonomové počítali, až se přepočítali…

Jan Dvořák|9. 3. 2009 17:32

Kdo chce dnes investovat, měl by si knihu N. N. Taleba pečlivě přečíst.

Alena Markova|9. 3. 2009 15:32| reakce na Petr Síla - 9. 3. 2009 14:51

Použila jsem to jakopříklad, nicméně tento axiom se opravdu těžko zpochybňuje(matematiku jsem vystudovala, tedy přešně - Přibližné a numerické metody)Právě proto mě teď i když pracuji v jiném oboru zajímají spíše právě ty věci, které se nevejdou do škatulky.Myslím si, že právě náhodné a nepředvídané jevy budou stále více ovlivňovat např. investování.

Petr Síla|9. 3. 2009 14:51| reakce na Alena Markova - 9. 3. 2009 14:19

I to 1+1=2 platí jen za určitých předpokladů, ale to už bychom zabíhali moc do matematiky ...

František Mašek|9. 3. 2009 14:22| reakce na Petr Síla - 9. 3. 2009 10:29

Možná bychom mohli vzít jako příklad i investiční doporučení. Fascinuje mne, jak (čistě teoreticky) na základě stejných či obdobných dat docházejí analytici i ke zcela opačným závěrům.

Alena Markova|9. 3. 2009 14:19| reakce na Petr Síla - 9. 3. 2009 10:29

Teorie o černých labutích je velmi zajímavá. Ale,jak je uvedeno v předchozím příspěvku nesprávné předpoklady vedou vždy(nebo skoro vždy) k nesprávnému výsledku.Platí to stejně, jako 1+1= 2

Vlad Ender|9. 3. 2009 13:55| reakce na Petr Síla - 9. 3. 2009 10:29

V podstate s Vama souhlasim. Problem je ale ten, ze kdyz nekomu reknete, ze to stoji 2.43 tak to zni lepe nez kdyz reknete ze cena je priblizne v rozsahu od 1 do 4, a nejspise nekde kolem 2.V anglictine existuje krasna slovni hricka - precisely inaccurate result, preklad do cestiny me nenapad, snad jen jako priklad - je to jako pocitat vysledek na deset destinnych mist, ale vysledek je spatny (rekneme kvuli metodice) uz predtim nez jste neco zacali pocitat. Bohuzel, ve dnesnim svete penez vice nez obvykly jev (pokud nekomu neco rika VaR - value-at-risk, tak tam je to krasne videt, specialne na tzv. historickem VaR).Li-ho model je v podstate podobna zalezitost. Teoreticky je velka podobnost mezi pojistnou matematikou a chovanim CDS/CDO. Problem ktery si panove nevsimli byl ten, ze pojistna matematika vychazi z praktickych zkusenosti zalozenych na stovkach tisicu (a vice) pripadu, a pojistnych tabulkach s historii stovek let (prvni byli tvoreny nekdy v 17. stoleti).V takovem typickem CDO je kolem stovky dluhopisu, a navic nektere z nich jsou pouzity v desitkach dalsich CDO, a historie byla tak nekolik desetileti (v podstate bez vaznejsi krize).Takze korelace se chova uplne jinak nez napr. u zivotniho pojisteni.

Petr Síla|9. 3. 2009 10:29

Podle mého není chyba ve statistice, ale ve způsobu jakým je používána. V matematice platí určité vztahy VŽDY na základě nějakých předpokladů. Bohužel, už většinu studentů matematiky zajímá jen samotné tvrzení (tj. jak to spočítat) a ignorují předpoklady (tj. kdy to lze spočítat). Manažery, mnohdy s mizerným matematickým vzděláním a dlouho po škole, pak zajímají výhradně závěry a nikoliv předpoklady. Jenomže věty bez předpokladů neplatí a to je počátkem všech dnešních potíží.