Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Agenti podkopávající dogma klasické ekonomie

| 30. 3. 2011

Do redakce Finmagu občas přijde vzkaz, že jsme v poslední době poněkud zbulvárněli. Snažíme se ukazovat svět peněz a trhů ze všech stran a ve všemožných souvislostech a rozhodně vám při tom nechceme upírat vysokokalorickou duševní stravu. Takže – agenti z dnešního článku Jana Novotného nenosí pistole a černé brýle. Vítejte v textu, který vám poví, jak může ekonomii obohatit skutečná věda: fyzika.

Agenti podkopávající dogma klasické ekonomie

Ekonomie, jako každá (humanitní) věda, má své dominantní myšlenkové proudy, svá dogmata, která mezi sebou svádějí líté boje. Sváry ale neprobíhají jen na povrchu v ekonomii politické, ale malá guerillová válka se vede i v utajení. Vedou ji agenti v modelech.

Na stránkách tohoto žurnálu se objevují odkazy na využití fyziky v ekonomii, a tak si do této oblasti dovolím zavítat. Nechci se ale pouštět do popisu role fyziků na finančních trzích ani do schopností odhadovat splasknutí finančních bublin (o tom možná jindy), zaměřím se na roli fyziky v „čisté“ ekonomii, tj. v makroekonomii či akademických financích. Fyzikální oblast, která do této oblasti začíná k mé osobní radosti pronikat, je fyzika nerovnovážných procesů. Jedná se o část termodynamiky, která se zabývá systémy bez celkového rovnovážného stavu, jde například o systémy velkého množství subjektů, které se permanentně mění a vyvíjejí – což zní z ekonomického pohledu nadmíru povědomě.

Současné dogma aneb diktát hlavního proudu

Matematické modely v současné ekonomii staví dominantně na předpokladu nahrazení celého spektra ekonomických jednotek reprezentativním jedincem se stálými vlastnostmi, který pak působí na idealizovaném trhu, kde maximalizuje své štěstí. Dále se předpokládá, že obchody všech činitelů, agentů – zastoupených jedním reprezentantem – probíhají na centrálním trhu v nulovém čase. Reprezentativních jedinců může být samozřejmě v jednom modelu několik, podstatné je nahrazování celých tříd agentů jedním vybraným jedincem. Idealizovaný trh je pak ztotožňován s trhem skutečným, a celý stav ekonomiky je pak tudíž výsledkem jednoho globálního maximalizačního procesu.

Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že každá komponenta modelu je postavena na velmi silných předpokladech, které nám neumožňují ztotožňovat komponenty modelu s reálnými ekonomickými objekty. Prvním ze silných předpokladů je samotný reprezentativní agent, kterým nahradíme veškeré rozmanité ekonomické entity. Teorie předpokládá, že tato osoba bude mít vlastnosti průměrného existujícího jedince, resp. pro motivaci vlastností tohoto agenta se používají reálné vlastnosti. To je ale troufalé tvrzení, neboť jak reálné je reprezentativní „to“ zastupující muže a ženy zároveň?

Další předpoklad, který je zaměňovaný za něco více, je pak obchodní aktivita reprezentativního agenta na centrálním trhu. Analogii lze ve fyzice najít v teorii středního pole, kdy rovněž popisujeme systém velkého množství interagujících částic jako jedno těleso v  efektivním poli. Toto pole je ale efektivní, tj. neskrývaně vytvořené rukama za účelem efektivního dosažení výsledku – řešení problému. Není tedy problém zavádět zjednodušující předpoklady, které nám umožňují řešit složité problémy, jimiž ty ekonomické beze sporu jsou. Problém je v interpretaci těchto předpokladů a v tom, že se z nich dělá něco víc než předpoklady.

Normalizace vs. diverzita

Pro tento článek nejpodstatnější je však neexistence jakékoli explicitní interakce mezi agenty a její nahrazení jakousi obecnou maximalizační úlohou, hledáním absurdního obecného blaha. V tomto okamžiku pak vstupuje do hry fyzika nerovnovážných systémů (agent-based modely), která ukazuje, že v systémech s velkým množstvím objektů hraje jejich interakce podstatnou roli. Takový systém je pak ze své podstaty samo-uspořádaný – veškerá organizační činnost probíhá lokálně bez ohledu na stav celku. Takovýto koncept je pak velmi obecný, schopný popsat nejrozmanitější případy, včetně těch ekonomických, problém ale je, že ho nelze jednoduše matematicky popsat. Bohužel, podmínka jednoduchosti je v ekonomii jedním z klíčových požadavků, často převyšujícím vše ostatní.

Jak se tedy dají samo-uspořádané systémy aplikovat v ekonomii? Jednoduše, vytvoříme velkou populaci jednotlivých obecně různých agentů a necháme je mezi sebou interagovat, vyměňovat si informace a obchodovat. Samozřejmě v rámci složité numerické simulace. Nevýhoda je, že výsledek připomíná spíše černou skříňku, kde nejsme – zatím – schopni poskytnout sadu několika rovnic a ty pak podat jako výsledek, místo toho zde máme jen numerická řešení. V tomhle má konkurenční teorie diktátorského agenta bezesporu výhodu, neboť nabízí jednoduché řešení. Systém interagujících agentů je ale na druhou stranu schopný pracovat s reálně chovajícími se agenty, navzájem naprosto odlišnými, popř. vzít identické agenty a jen na základě jejich interakce ukázat vznik zajímavých struktur s ještě zajímavějšími vlastnostmi. Jednou z nich jsou nelinearity, tj. například sociální a ekonomické revoluce, kdy dochází ke skokové změně v chování – „trpělivost“ lidí přeroste kritickou mez. Tento fenomén je naprosto nepostižitelný formalismem jednoho agenta.

Čím dál tím pořád na stejném místě?

Fyzika a její teorie nejsou všelékem na problémy teoretické ekonomie. Současná ekonomie, ačkoli s tím nemusí nejeden praktik souhlasit, zvládla hodně problémů sama. Jak tomu ale ve vědě bývá, mnohem více problémů stále odolává. Až tvrdohlavé odmítání nástrojů, které vymyslel někdo jiný, a trvání na znovuvymýšlení kola nikomu, snad kromě úzké skupiny zainteresovaných ekonomů, nepomůže. Fyzika, která si prošlapala mnoho stezek, a fyzici, kteří často museli nejednou prorazit tunel skrze mramorové stěny ignorace, mají rozhodně co nabídnout. Fyzika může přinejmenším poskytnout zajímavou inspiraci pro další kroky k porozumění ekonomického světa, což snad chceme všichni. Nebo snad ne?

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (4 komentáře)

Pavel Pršala | 31. 3. 2011 14:06

A co zakladatel strukturní analýzy a ekonomického modelování (de facto i národního účetnictví), francouzský lékař Quesnay? Ten ovšem ve své Ekonomické Tabulce vycházel také z "falešného předpokladu", že jediným skutečně "produktivním&q uot;sektorem je zemědělství. Karl Marx to pojetí rozšířil na výrobu tzv. materiálních statků, kterou rozčlenil na výrobu investičního a spotřebního zboží, a zavedl pojem tzv. neproduktivní sféry (státní a komunální administrativa, bezpečnost, obrana, školství-základní, bezplatné) odpovídající v podstatě naší dnešní "spotřebě vlády" - viz Kritika gothajského programu německých socialistů). Nebo třeba taková demografie, zejména ukazatele plodnosti a úmrtnostní tabulky?Ženy přece jasně působí jako "agenti" celkové plodnosti - jejich chování také podléhá změnám v čase, z nichž některé jsou "koordinované&q uot;a jiné "nekoordinovanéquot;,většinou však "smysluplné&quo t;a podléhající přece jen trochu jiným zákonistostem než pohyb částic v termodynamice. Apropos: víte, že jsme podle některých vědců vstoupili do nového geologického období? Ano, žijeme v tzv. antropogenu a možná se nám ty poznatky z termodynamiky budou ještě hodit (stejně jako seizmologické výzkumy a poznatky v risk managementu).
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Novotny | 31. 3. 2011 16:03
reakce na Pavel Pršala | 31. 3. 2011 14:06

Ja jsem ale nechtel rict, ze termodynamika je vselek na ekonomicke problemy, ani nerikam, ze lide jsou castice!;-), ale ze nelze termodynamiku, obzvlastu tu nerovnovaznou, a priori zatracovat jako zdroj inspirace. Kritizoval jsem cast teoreticke ekonomie, ktera by napriklad na Vasem prikladu zen, jakozto agentu plodnosti, uplne ignorovala vzajemnou interakci (vymenu informaci) mezi sebou navzajem a misto toho ji nahradime nejakym umelym "koeficientem&q uot;.Problem ale je, ze ono "tlachani u kafe", at ho nazveme sovinisticky, muze mit nezanedbatelne a neodhadnutelne (nelinearni) efekty na porodnost cele populace.
Obdobne je tomu na trzich, kdy "herd behavior" a panicke chovani casto vznika na zaklade vymeny informaci, resp. skrze vnimani informaci od ostatnich, coz opet nelze jednim "agentem" moc dobre popsat. Naopak, toto chovani ma blizko ke "kritickym" ;fenomenum prave z vyse uvedeneho vedniho oboru.
Jak sam pisete, seizmologicke vyzkumy se hodi, tak neni duvod predem nerovnovaznou termodynamiku zatracovat;-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Petr Nowak | 30. 3. 2011 14:36

Vyborny clanek. V teto souvislosti nelze nevzpomenout teorii chaosu, ktere popisuji deje tvorene ohromnym mnozstvim interagujicich objektu, na ktere ma vliv ohromne mnozstvi faktoru. Tato teorie krasne matematicky ukazuje jak pouha mala zmena maleho poctu faktoru ma zasadni vliv na stav systemu v budoucnu. Napr znamy efekt "motylich kridel" - kdyz motyl v Jizni Americe mavne kridly jinak, nebude za tyden v Ceske republice prset ale bude pekne. Zni to silene, ale namerene chovani pocasi vykazuje shodu s touto teorii. Proto take nelze predpovidat pocasi na delsi dobu dopredu (museli byste nasnimat miliardy udaju a vsechny vyhodnotit, coz je zcela nerealne), a nikdy to asi nebude mozne.
Ekonomicke chovani zjevne spada do podobne kategorie a aplikace techto modelu (agenti, teorie chaosu) muze veci jenom prospet.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Novotny | 31. 3. 2011 10:11
reakce na Petr Nowak | 30. 3. 2011 14:36

Kdyz pisete o teorii chaosu (ktera, mimochodem, je odlisna od vyse uvazovanych samousporadanych systemu), tak mi neda nevzpomenout postreh z knihy Unholy Trinity od Duncana Foyleho,ze Adam Smith a Karl Marx si byly navzajem mnohem blize, nez byl jejich vztah k soucasne ekonomii. Oba pouzivali metodologicky pristup a la ten vyse nastineny, jen kazdy z nich veril v jine reseni;-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Jan Novotný
„I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth.“
Karl Popper’s motto

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!